Wichtig am Heu ist ja die Struktur zur Abnutzung der Zähne. Pellets haben diese Struktur nicht und gleichzeitig sind viele Pellets zu hart für die empfindlichen Wurzeln der Backenzähne - sie verursachen also in doppelter Hinsicht Zahnprobleme (kein Abrieb und zu viel Druck auf die offenen Wurzeln).
Es ist übrigens normal, dass nicht alles Heu gefressen wird. Die Meeries selektieren gute und schlechte Halme. Da Heu nicht teuer ist, sollte man den Schweinchen dies m.M.n. auch ermöglichen.
Das einzige, was Heu ersetzen kann, ich frisches Gras - und das ist hierzulande leider nur im Sommer überhaupt realisierbar. Wobei meine Schweinchen mich auch meucheln würden, sie fressen im Sommer zwar deutlich weniger Heu wenn es Gras gibt, aber trotzdem fressen sie es auch da immer noch sehr gerne zur Abwechslung.